Oscillators Indicator
ถ้าจะพูดถึง Indicator จำพวกหนึ่งซึ่งทุกคนคุ้นเคยกันดี แถมมีอยู่ในทุกโปรแกรมเทรดอยู่แล้ว เพราะเป็นเครื่องมือที่ใช้กันมาอย่างยาวนาน นั้นคือจำพวก Oscillator นั่นเอง หลายคนอาจจะคุ้นชื่อ เช่น RSI ,CCI ,Stochastic มากมายนับไม่ถ้วนกันเลยที่เดียว วันนี้เราจะมารู้จักและเข้าใจกันให้มากขึ้น
Oscillator ความหมายมันก็คือ “การเหวี่ยงหรือแกว่งไป” ดังนั้นเราจุดกำเนิดของเครื่องมือหรือโมเดลเหล่านี้มักจะมาจากตลาด Commodity เพราะว่าเน้นการทำกำไรตามรอบการแกว่งของราคา (Swing Trading)
ทีนี้เรามาเข้าใจหลักการทำงานก่อนที่เราจะไปใช้งานกันบ้าง หลักการโดยส่วนใหญ่ของ Oscillator ก็คือการ DeTrending (ผมไม่ขอรวม MACD นะครับเพราะมันคนละแบบ และใช้ได้หลากหลายกว่า รวมถึงที่มาก็คนละแบบ )
ถ้ายัง งงๆ กับคำว่า DeTrending ละก็ดูภาพที่ 1 ประกอบตามไปด้วยครับจะเข้าใจมากขึ้น ซึ่งความหมายของมันก็ตรงตัวคือ ต้องการตัดเอา Trend ทิ้งไปนั่นเอง โดยที่ Trend ก็คือการเคลื่อนที่แบบมีแนวโน้ม คือ ไม่เคลื่อนขึ้นก็เคลื่อนลง แต่ว่าในการเคลื่อนที่หรือว่าไม่เคลื่อนที่(Sideway) เองก็ตาม มันไม่ได้เคลื่อนที่เป็นเส้นตรง แต่มันมีการเคลื่อนที่ขึ้นลงสลับกันไปตามแนวโน้มราคา
ซึ่งการเคลื่อนที่สลับไปมานี้เองทำให้ผู้คิดค้นพัฒนาพยายามหา สมการ หรือโมเดลเลขมาแปลงเป็น กราฟ หรือ Indicator ให้เราดูหรือเปรียบเทียบกันได้ง่ายขึ้น โดยมักจะเปรียบเทียบเป็นสเกล อาจจะเป็น 0-100 หรืออย่างอื่นก็ได้
แต่สังเกตได้ว่าเวลาเราใช้ Indicator จริงๆมันไม่ได้เรียบเหมือนในรูปเพราะตลาดมันมีความไม่แน่นอน(Randomness) เข้ามารวมอยู่ด้วย ถ้าไม่งั้นคงรวยกันหมดโลกแล้วละครับ
ถัดมาสิ่งที่พวกเราควรจะรู้จักกันคือ “คาบการแกว่ง(Period)” หรือเวลาที่ใช้ในการแกว่ง 1 รอบ อาจจะดูจากจุดสูงสุดเทียบกับจุดสูงสุดก่อนหน้าแล้วนับเวลา หรือจำนวนแท่งเทียน เช่น จากจุดสูงสุดถึงจุดสูงสุดก่อนหน้าใช้เวลา 20 แท่งเทียน การที่เราสามารถรู้คาบเวลาเหล่านี้จำเป็นมากในการใช้เครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะมันจะเป็นค่า Parameter ที่ใช้ใส่ในเครื่องมือหรือ Indicator ที่เราใช้นั่นเอง
ตอนผมเริ่มศึกษา Technical ใหม่ๆผมได้ยินประโยคแนวนี้บ่อยมาก คือ “MACD ช้าสุด RSI กลางๆ เร็วสุดคือ Sto” ซึ่งพอเราเริ่มเข้าใจมันจริงๆพบว่าคนส่วนใหญ่มักจะขาดความเข้าใจเสมอ อย่างประโยคยอดฮิตอันนี้ MACD นั้นมันต้องช้าอยู่แล้วเพราะมันมีค่า Lag จากการใช้ค่า EMA อยู่แล้ว และอีกอย่างหนึ่งมันเป็นคนละประเภทกับ RSI กับ Sto ด้วยซ้ำถึงแม้จะจัดอยู่ในประเภท Oscillator เหมือนกัน ส่วน RSI กับ Sto นั้น ถ้าเราศึกษามันอย่างจริงจัง คือ เข้าใจถึงสมการของคนคิด เราจะรู้ว่าค่า parameter ที่ใส่ในทั้งสองตัวนี้ไม่เหมือนกัน กล่าวคือ RSI ควรใช้ค่าครึ่งรอบของค่าการแกว่ง ส่วน Sto ควรใช้ค่าหนึ่งรอบของค่าการแกว่ง(ผมไม่ลงว่าทำไมนะครับเดี๋ยวจะยากไป ใครอยากรู้ลองไปศึกษาเพิ่มเติม) เช่นถ้าเรารู้ว่าสินค้าที่เราจะเทรดนั้นมีคาบการแกว่งอยู่ที่ 10 แท่งเทียน สิ่งที่เราควรใช้คือ RSI (5) หรือไม่ก็ Sto (10)
จากรูปจะเห็นได้ว่าถ้าใช้ค่า RSI เป็นครึ่งหนึ่งของ Sto ค่าการแกว่งของรอบก็จะประมาณเดียวกัน แต่ค่าย่อมไม่เหมือนกันแบบแปะๆ เพราะมันมาจากคนละโมเดลกัน
เห็นไหมละครับว่า ถ้าเราเรียนรู้แบบเข้าใจในเครื่องมือนั้นๆจริงๆ จะทำให้เราใช้เครื่องมือนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ หวังว่าบทความนี้จะเป็นอีกแง่มุมหนึ่งของการใช้ Technical นะครับ
Oscillator ความหมายมันก็คือ “การเหวี่ยงหรือแกว่งไป” ดังนั้นเราจุดกำเนิดของเครื่องมือหรือโมเดลเหล่านี้มักจะมาจากตลาด Commodity เพราะว่าเน้นการทำกำไรตามรอบการแกว่งของราคา (Swing Trading)
ทีนี้เรามาเข้าใจหลักการทำงานก่อนที่เราจะไปใช้งานกันบ้าง หลักการโดยส่วนใหญ่ของ Oscillator ก็คือการ DeTrending (ผมไม่ขอรวม MACD นะครับเพราะมันคนละแบบ และใช้ได้หลากหลายกว่า รวมถึงที่มาก็คนละแบบ )
ถ้ายัง งงๆ กับคำว่า DeTrending ละก็ดูภาพที่ 1 ประกอบตามไปด้วยครับจะเข้าใจมากขึ้น ซึ่งความหมายของมันก็ตรงตัวคือ ต้องการตัดเอา Trend ทิ้งไปนั่นเอง โดยที่ Trend ก็คือการเคลื่อนที่แบบมีแนวโน้ม คือ ไม่เคลื่อนขึ้นก็เคลื่อนลง แต่ว่าในการเคลื่อนที่หรือว่าไม่เคลื่อนที่(Sideway) เองก็ตาม มันไม่ได้เคลื่อนที่เป็นเส้นตรง แต่มันมีการเคลื่อนที่ขึ้นลงสลับกันไปตามแนวโน้มราคา
ซึ่งการเคลื่อนที่สลับไปมานี้เองทำให้ผู้คิดค้นพัฒนาพยายามหา สมการ หรือโมเดลเลขมาแปลงเป็น กราฟ หรือ Indicator ให้เราดูหรือเปรียบเทียบกันได้ง่ายขึ้น โดยมักจะเปรียบเทียบเป็นสเกล อาจจะเป็น 0-100 หรืออย่างอื่นก็ได้
แต่สังเกตได้ว่าเวลาเราใช้ Indicator จริงๆมันไม่ได้เรียบเหมือนในรูปเพราะตลาดมันมีความไม่แน่นอน(Randomness) เข้ามารวมอยู่ด้วย ถ้าไม่งั้นคงรวยกันหมดโลกแล้วละครับ
ถัดมาสิ่งที่พวกเราควรจะรู้จักกันคือ “คาบการแกว่ง(Period)” หรือเวลาที่ใช้ในการแกว่ง 1 รอบ อาจจะดูจากจุดสูงสุดเทียบกับจุดสูงสุดก่อนหน้าแล้วนับเวลา หรือจำนวนแท่งเทียน เช่น จากจุดสูงสุดถึงจุดสูงสุดก่อนหน้าใช้เวลา 20 แท่งเทียน การที่เราสามารถรู้คาบเวลาเหล่านี้จำเป็นมากในการใช้เครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะมันจะเป็นค่า Parameter ที่ใช้ใส่ในเครื่องมือหรือ Indicator ที่เราใช้นั่นเอง
ตอนผมเริ่มศึกษา Technical ใหม่ๆผมได้ยินประโยคแนวนี้บ่อยมาก คือ “MACD ช้าสุด RSI กลางๆ เร็วสุดคือ Sto” ซึ่งพอเราเริ่มเข้าใจมันจริงๆพบว่าคนส่วนใหญ่มักจะขาดความเข้าใจเสมอ อย่างประโยคยอดฮิตอันนี้ MACD นั้นมันต้องช้าอยู่แล้วเพราะมันมีค่า Lag จากการใช้ค่า EMA อยู่แล้ว และอีกอย่างหนึ่งมันเป็นคนละประเภทกับ RSI กับ Sto ด้วยซ้ำถึงแม้จะจัดอยู่ในประเภท Oscillator เหมือนกัน ส่วน RSI กับ Sto นั้น ถ้าเราศึกษามันอย่างจริงจัง คือ เข้าใจถึงสมการของคนคิด เราจะรู้ว่าค่า parameter ที่ใส่ในทั้งสองตัวนี้ไม่เหมือนกัน กล่าวคือ RSI ควรใช้ค่าครึ่งรอบของค่าการแกว่ง ส่วน Sto ควรใช้ค่าหนึ่งรอบของค่าการแกว่ง(ผมไม่ลงว่าทำไมนะครับเดี๋ยวจะยากไป ใครอยากรู้ลองไปศึกษาเพิ่มเติม) เช่นถ้าเรารู้ว่าสินค้าที่เราจะเทรดนั้นมีคาบการแกว่งอยู่ที่ 10 แท่งเทียน สิ่งที่เราควรใช้คือ RSI (5) หรือไม่ก็ Sto (10)
จากรูปจะเห็นได้ว่าถ้าใช้ค่า RSI เป็นครึ่งหนึ่งของ Sto ค่าการแกว่งของรอบก็จะประมาณเดียวกัน แต่ค่าย่อมไม่เหมือนกันแบบแปะๆ เพราะมันมาจากคนละโมเดลกัน
เห็นไหมละครับว่า ถ้าเราเรียนรู้แบบเข้าใจในเครื่องมือนั้นๆจริงๆ จะทำให้เราใช้เครื่องมือนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ หวังว่าบทความนี้จะเป็นอีกแง่มุมหนึ่งของการใช้ Technical นะครับ
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น